Меню

Какие настройки у stochastic



Как правильно настроить Стохастик для разных таймфреймов

Стохастический осциллятор (стохастик) является индикатором импульса, который широко используется в форексе , чтобы определить потенциальные развороты тренда . Этот индикатор измеряет импульс, сравнивая цену закрытия с торговым диапазоном за определенный период.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

График стохастического осциллятора на самом деле состоит из двух линий: сам индикатор представлен % K, а сигнальная линия отражает трехдневную простую скользящую среднюю (SMA)% K, которая называется % D. Когда эти две линии пересекаются, это сигнализирует о приближении изменения тренда.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Например, на графике, отображающем ярко выраженный бычий тренд , пересечение вниз через сигнальную линию указывает на то, что самая последняя цена закрытия находится ближе к самому низкому минимуму периода оглядки назад, чем это было в предыдущих трех сессиях.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

После продолжительного движения цены вверх внезапное падение к нижней границе торгового диапазона может означать, что быки теряют пару.

Как и другие импульсные осцилляторы с ограниченным диапазоном, такие как индекс относительной силы (RSI) и Williams% R, стохастический осциллятор также полезен для определения условий перекупленности или перепроданности.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

В диапазоне от 0 до 100 стохастический осциллятор отражает условия перекупленности с показаниями выше 80 и условия перепроданности с показаниями ниже 20. Кроссоверы, которые происходят в этих внешних диапазонах, считаются особенно сильными сигналами. Многие трейдеры игнорируют сигналы кроссовера, которые не встречаются на этих крайностях.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Настроить Стохастик

При создании торговой стратегии на основе стохастического осциллятора на рынке форекс ищите валютную пару, которая отображает ярко выраженный и продолжительный бычий тренд. Идеальная валютная пара уже провела некоторое время на территории перекупленности, при этом цена приближается к предыдущей зоне сопротивления. Ищите уменьшающийся объем как дополнительный индикатор бычьего истощения. Как только стохастический осциллятор пересечет сигнальную линию вниз, следите за ценой, чтобы последовать его примеру. Хотя эти объединенные сигналы являются сильным индикатором предстоящего разворота, подождите, пока цена не подтвердит спад, прежде чем вход — известно, что осцилляторы импульса время от времени генерируют ложные сигналы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Сочетание этой настройки с методами построения графиков свечей может еще больше улучшить вашу стратегию и обеспечить четкие сигналы входа и выхода.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как настроить стохастик на 15 минут

Stochastic Forex Scalping Trading Strategy позволит трейдерам Forex получать дополнительную прибыль за короткие промежутки времени. Со временем эта небольшая прибыль может составить значительную сумму и может оказаться очень прибыльной для трейдеров форекс.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Для этой конкретной торговой стратегии период времени, который должен использоваться, является 15-минутным графиком. Он также может хорошо работать в качестве стратегии скальпирования на 1-минутном и 5-минутном таймфреймах . Вы можете использовать любую валютную пару, которая вам нравится, для этой стратегии.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Важно, чтобы вы правильно настроили свои графики, чтобы получить наилучшие результаты от этой торговой стратегии. Вы можете выбрать любую торговую сессию, которую хотите использовать, и рекомендуется работать с 1-минутным, 5-минутным и 15-минутным графиками.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Для этой настройки мы будем использовать индикаторы MetaTrader4. Вот показатели для использования: стохастик со следующими параметрами: замедление 16,0,% К 26,0,% D 18,0
120 EMA (фиолетовый на графиках) и 50 SMA (оранжевый на графиках)

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Вот как будет выглядеть стратегия покупки:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

Первый кружок обозначает сигнал входа (покупки), а второй кружок – сигнал выхода.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Теперь пришло время раскрыть актуальную торговую стратегию:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Покупайте только тогда, когда выполняются оба следующих условия:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  1. Четкий сигнал на покупку – это если бы быстрая синяя линия индикатора.
  2. Стохастик пересекал медленную красную линию вверх с внутренней стороны области перепроданности (ниже уровня стохастика ниже 20). Это должно сломаться и остаться выше области перепроданности (выше 20). Как только это условие будет выполнено, вы должны приступить к покупке.

Другим сигналом на покупку является наличие бычьего давления. Об этом может свидетельствовать 50 SMA (оранжевая линия), пересекающая синюю линию 120 EMA (фиолетовая линия) вверх.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Вы должны разместить стоп-лосс примерно на 2 пункта ниже уровня поддержки.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Следующие сценарии являются индикаторами, когда вы должны продавать:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  1. Если синяя линия Стохастика пересекает красную линию вниз и изнутри области выше уровня 80,00. Он должен пробиться и остаться ниже уровня 80,00 по Стохастику.
  2. Другой индикатор продажи, если 50 SMA (оранжевая линия) пересекает синюю линию 120 EMA (фиолетовая линия) в сторону снижения. Это указывает на то, что на рынке наблюдается давление со стороны продавцов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Два коротких торговых примера показаны здесь. Круги 1 и 3 — это сигналы входа (продажи), а круги 2 и 4 — сигналы выхода.

Читайте также:  Настройка по одному транспондеру

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Для короткой сделки вы должны разместить стоп-лосс на 2 пипса выше сопротивления.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Если происходит какой-либо из следующих сценариев, вы должны выйти из сделки или получить прибыль:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  1. Когда синяя линия Стохастика пересекает красную линию изнутри области перекупленности (сигнал выхода для коротких сделок) или области перепроданности (сигнал выхода для длинных сделок).
  2. Еще один сигнал для выхода из сделки – это если индикатор 50 SMA (оранжевая линия) пересекает фиолетовую линию 120 EMA снизу вверх во время медвежьего тренда или сверху вниз во время бычьего тренда. Это свидетельствует о том, что существующая тенденция теряет силу. Вы должны взять прибыль и выйти из сделки на этом этапе.

Параметры Стохастика для h1

Настроим параметры новой схемы графиков. Я буду торговать этим на демо-счете в течение 2 месяцев, чтобы увидеть, будет ли это выгодно.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Настройки для диаграммы H1:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

  1. 10 SMA — синяя линия;
  2. 5 SMA — зеленый и красный.
  3. Стохастические настройки — 10, 3, 3.
  4. RSI – 9 – Период.

Как я буду торговать на этом, если это восходящий тренд, я буду долго торговаться, если на RSI будет выше 50, и наоборот, я знаю о системе cowabunga, но я хочу попробовать это в первую очередь.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,1,0,0,0 —>

Какие настройки стохастика на м1 лучше

Stochastic 1 Min Forex Scalper позволяет трейдерам форекс легко и быстро получать прибыль с рынка (M1).

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Эта стратегия уменьшает бремя, с которым придется столкнуться валютному трейдеру, если ему придется долго сидеть перед компьютером.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Принимая во внимание основные показатели, которые развертываются, сидите спокойно и наслаждайтесь стоящей, но простой торговой стратегией.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Произведем настройку диаграммы:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

  1. Индикаторы MetaTrader4: Stochastic.ex4 (измененная входная переменная;% K period = 28), Darvas.ex4 (настройка по умолчанию);
  2. Предпочтительные временные рамки: 1 минута, 5 минут, 15 минут;
  3. Рекомендуемые торговые сессии: Лондон, Нью-Йорк;
  4. Валютные пары: любая пара с максимальным спредом в 4 пипса.

Пример покупки:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Рассмотрим стратегию длительного въезда.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Инициируйте вход на покупку, если отображается следующий индикатор или график:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  1. Если цена пробивается выше потолка самой последней коробки, которая составляет пользовательский индикатор Darvas, то настроение на рынке считается бычьим, и, следовательно, триггер на покупку.
  2. Если линии индикатора Stochastic пересекаются в пределах его области перепроданности (ниже уровня сигнала 20,00), откуда видно, что она пробивается выше уровня сигнала 20,00, говорят, что цена находится под давлением выше, то есть предупреждение о покупке.

Стоп-лосс для входа на покупку: разместите стоп-лосс на 2 пипса ниже непосредственной поддержки.
Стратегия выхода / Take Profit для входа в покупку.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Осуществляем выход или тейк-профит, если действуют следующие правила или условия:

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

  1. Если во время бычьего сигнала цена будет пробита ниже уровня самого последнего блока (представляет минимум пары), говорят, что идет медвежий тренд, таким образом прокладывая путь для возможного выхода или тейк-профита.
  2. Если линии индикатора Stochastic пробиваются в область перекупленности (выше уровня сигнала 80,00), пересекаются и впоследствии пробиваются ниже этого уровня, это сигнализирует об окончании бычьего тренда, то есть триггера для выхода или фиксации прибыли сразу.

Продажа: правила входа.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Введите ордер на продажу, если следующий график или индикаторная фигура занимает центральное место:

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

  1. Если цена пробивается ниже уровня самой последней коробки, которая составляет пользовательский индикатор Darvas, то настроение на рынке считается медвежьим, и, следовательно, триггером на продажу.
  2. Если линии индикатора Stochastic пересекаются в пределах его области перекупленности (выше уровня сигнала 80,00), откуда видно, что он пробивает уровень ниже этого уровня, говорят, что цена несколько понижена, т.е. предупреждение о продаже.

Стоп-лосс для входа на продажу: разместите стоп-лосс на 2 пипса выше немедленного сопротивления.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Стратегия выхода / тейк профит для входа на продажу.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Выход или тейк профит, если действует следующее:

p, blockquote 42,0,0,1,0 —>

  1. Если во время медвежьего сигнала цена пробивается выше потолка самого последнего блока (представляет максимум пары), говорят, что идет бычий тренд, таким образом прокладывая путь для возможного выхода или тейк-профита.
  2. Если линии индикатора Stochastic пробиваются в область перепроданности (ниже уровня сигнала 20,00), пересекаются и впоследствии прорываются выше этого уровня, это сигнализирует об окончании медвежьего тренда, то есть триггера для немедленного выхода или получения прибыли.

Пример продажи:

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Настройка стохастика для 5 минут

Эта простая стратегия использует трехсторонний подход к двум осцилляторам и индикатор скользящей средней на графике.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Сигналы входа в сделку генерируются, когда стохастический осциллятор и индекс относительной силы дают подтверждающие сигналы.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Читайте также:  Параметры настройки звука realtek

Вы должны выйти из сделки, как только цена закроется за пределами TEMA в противоположном направлении от основного тренда.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Есть много случаев, когда свечи частично выходят за пределы линии ТЕМА. Мы игнорируем такие точки выхода и покидаем рынок, когда цена полностью нарушает TEMA.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Три популярные краткосрочные стратегии Форекс: краткосрочная поддержка и торговля с сопротивлением: вы стремитесь торговать на прорывах с ключевых уровней. Вы бы открыли свою сделку в направлении прорыва, установив стоп за ключевой уровень. Вы должны использовать правила ценового действия, чтобы определить точку выхода на графике.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Стратегии пробоя утреннего флета – это когда цены замерзают в своем коридоре, не поднимаясь выше или опускаясь ниже определенного уровня Но как только в Европе начинается новый день, и крупные участники рынка выходят на рынок, утренняя квартира рушится. Границы ценового коридора пересекаются котировками и устанавливается дневной тренд. Это происходит примерно с 5:00 до 7:00 UTC.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Ручная стратегия используется в ручных системах, когда трейдер сидит перед экраном компьютера, ищет торговые сигналы и интерпретирует, покупать или продавать. Автоматизированные системы вовлекают трейдера, разрабатывающего алгоритм, который находит торговые сигналы и выполняет сделки самостоятельно. Последние системы убирают человеческие эмоции из уравнения и могут улучшить производительность.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Трейдерам следует проявлять осторожность при покупке готовых торговых стратегий форекс, поскольку трудно проверить их послужной список, и многие успешные торговые системы держатся в секрете.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Итак, стохастический индикатор – это импульсный генератор, который разработан Джорджем Лейном.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Индикатор состоит из двух важных линий: быстрой линии % K и медленной линии % D, в то время как она колеблется между 1 и 100.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

По сути, Стохастик измеряет взаимосвязь между ценой закрытия активов и диапазоном цен за указанный период времени.

Источник

Как настроить Стохастик на 5 минитный график. Оптимальные настройки Стохастика

Содержание

Stochastic начал разрабатываться в середине прошлого века и после окончания работ над ним стал одним из самых популярных индикаторов. Он включен в большинство торговых платформ, а эффективность осциллятора в торговле не снизилась за прошедшие с момента релиза десятилетия. Сегодня разберем не только принцип работы осциллятора Стохастик, но и его параметры, а именно как подобрать настройки.

Как работает осциллятор

Перед поиском оптимальных параметров разберемся с логикой анализа рынка. Трейдер должен понимать, что он использует в торговле. После добавления на график индикатор отображается в «подвале» – под графиком, трейдер увидит 2 линии, постоянно находящиеся в диапазоне 0-100%. Также в поле Стохастика есть 2 горизонтальных уровня, нижний называют границей зоны перепроданности, верхний – границей области перекупленности.

Положение линии K (более быстрая, на рисунке коричневого цвета) рассчитывается по формуле

в этой зависимости:

  • C – цена Close свечи, на которой рассчитывается значение индикатора;
  • Lown и Highn – минимальное и максимальное значение минимума и максимума на участке из N свечей. Период задается в настройках, соответствующий параметр называется «Регулировка K»;
  • получившееся значение умножается на 100 для удобства работы и избавления от дробных значений.

Вторая линия рассчитывается путем сглаживания линии К с помощью скользящей средней. Через параметры осциллятора Стохастик задается период сглаживающего мувинга. Внешне осциллятор похож на RSI (индекс относительной силы), но рассчитывается иначе.

На завершающем этапе обе линии еще раз сглаживаются скользящей средней. Двойное сглаживание приводит к замедленной реакции Стохастика на движение цены.

Что касается физического смысла, осциллятор показывает, в какой части диапазона из N свечей расположилась цена закрытия текущей свечи. Значения выше 50 соответствуют бычьему настрою рынка, ниже – медвежьему.

Если бы рынок постоянно рос, Стохастик показывал бы значения 100, если бы падал – 0. Но так как на финансовых рынках редко подолгу наблюдаются безоткатные движения, экстремальные значения осциллятор принимает в исключительных случаях.

Как настраивать Stochastic

Оптимальные настройки для осциллятора Стохастик подбираются под конкретный таймфрейм. Автор осциллятора, Джордж Лэйн, использовал его для работы на крупных таймфреймах. Параметры 533, применяющиеся для дневного графика, не подойдут, например, для М15. Что касается рынков, их особенности на настройки индикатора не влияют.

Напомним, какие параметры подбираются:

  • регулировка К – это количество свечей, на которых рассчитывается значение осциллятора;
  • регулировка D – параметр скользящей средней, сглаживающей линию К;
  • сглаживание – период мувинга, сглаживающего и К, и D.

Что касается того как настроить Стохастик, рекомендуем учитывать следующее:

  • период быстрой линии автор индикатора рекомендовал подбирать в диапазоне 9-21;
  • со своей стороны порекомендуем при увеличении таймфрейма снижать период Стохастика, и наоборот. Например, параметры Стохастика для 5 минут лучше искать в диапазоне 8-14, а для дневного графика – до 5-8. По умолчанию в терминале iTrader8 период равен 5, если планируете использовать индикатор для интрадей торговли, откорректируйте настройки;
  • что касается параметров «Сглаживание» и «Регулировка D», по сути это периоды сглаживающих линий. Их подбирайте исходя из требуемой резкости реакции линий на изменение положения линии K.
Читайте также:  Команды для настроек в консоль

Есть в настройках пункт «Уровни», через него корректируется положение границ зон перепроданности и перекупленности:

  • если торговля ведется на высоковолатильных инструментах, используйте значения 20 и 80 – для уровней перепроданности и перекупленности соответственно;
  • для активов со средней волатильностью подойдут значения 30 и 70. Оптимальные настройки Стохастика – те, при которых выход линий в зоны происходит лишь на значимых движениях. Это правило работает и для Форекс, и для фондового рынка.

Можно установить любое положение уровней в промежутке от 0 до 100. Настраивается и визуальная составляющая, в торговле это также важно.

При уменьшении сглаживания обеих линий они становятся более резкими, ломаными. То же произойдет с линией D если выставить параметр «Регулировка D» равным 1, в этом случае ее очертания совпадут с линией K.

Также при подборе параметров индикатора учитывайте адекватность его сигналов на истории. Например, установили параметры Стохастика для таймфрейма 5 минут 5, 3, 3 – понаблюдайте за тем, как осциллятор отрабатывал в прошлом.

Видно, что с настройками 5, 3, 3 сигналов слишком много. Даже на движениях графика в 5-10 пунктов линии осциллятора уходят из зоны перекупленности в область перепроданности и наоборот.

Трейдер меняет параметры, увеличивая период сглаживания и период самого осциллятора. Количество лишних движений линий осциллятора снижается.

Что касается того как настроить Стохастик для работы на 5 мин график, то период нежелательно снижать ниже 10, остальные параметры подбираются индивидуально.

Хотя параметры Стохастик осциллятора и отличаются от RSI, оба индикаторы схожи. Оба показывают ситуации, когда актив перекуплен либо перепродан.

Учтите, сигналы Стохастика запаздывают по времени. Из-за этого индикатор не особо подходит для торговли бинарными опционами, где особо важна задержка в получении сигнала.

Варианты использования осциллятора

Ниже разберем и стандартные, и менее распространенные варианты применения осциллятора в торговле:

  • пересечение линий K и D и их выход за пределы зон перепроданности и перекупленности. Классический сигнал для торговли — при выходе из перекупленности считается, что готовится нисходящее движение, и наоборот. Даже при правильном подборе параметров осциллятора Стохастик нет гарантий, что каждый выход за пределы зон окончится нужным движением. Сигналы этого типа обязательно фильтруются;

  • уровень 50 можно использовать в торговле как рубеж для определения состояния рынка. Если линии Стохастика направлены, например, вверх и пересекают этот водораздел, велика вероятность, что будет достигнута зона перекупленности. Трейдерам этот прием рекомендуем для оценки состояния рынка на старших таймфреймах, например, выяснили приоритетное движение на D1 и на часовом графике ищете точки входа;

  • есть метод торговли импульсов, основанный на моменте входа линий индикатора в зону перепроданности или перекупленности. Он подходит для малых таймфреймов, даже для М5-М15, как настроить Стохастика на 5 мин график, мы уже разбирались ранее. Если на рынке развивается направленное безоткатное движение и линии осциллятора входят в одну из зон, велика вероятность продолжения движения в том же направлении. Можно заработать, войдя в рынок после пересечения границы зоны линиями Стохастика. Для работы с импульсными движениями понадобится быстрый Stochastic (то есть с небольшим периодом линии К);

  • дивергенции и конвергенции – сигналы поступают в виде схождения либо расхождения линий, построенных по экстремумам графика и осциллятора. Этот прием в торговле используют многие трейдеры, отметим, что дополнительные фильтры все же нужны. На младших таймфреймах ценность таких сигналов снижается. Отработка зависит в том числе и от того, правильно ли подобраны параметры осциллятора Стохастик.

Учтите, Stochastic – осциллятор, а это значит, что он хорошо работает во флете. На трендовых движениях линии находятся в области перепроданности или перекупленности, многократно пересекаются, но такие сигналы в работу брать не стоит.

Такая картина наблюдается при любых настройках Stochastic. Если используете такие параметры Стохастика, чтобы осциллятор был медленным, линии в зонах не будут переплетаться. Быстрый вариант индикатора даст пару десятков пересечений.

Оптимальный сценарий использования Stochastic – движение в широком коридоре (торговля ведется при отбое от границ канала) либо откатные движения во время тренда. Подтверждать сигналы можно с помощью:

  • свечных паттернов;
  • уровней и трендовых линий;
  • Пивот уровней;
  • коррекционных Фибо уровней.

Stochastic работает, но только при условии жесткой фильтрации его сигналов.

Заключение

Стохастический осциллятор – мощный инструмент в арсенале трейдера. Он подсказывает ситуации, в которых появляется сильный дисбаланс между покупателями и продавцами, следствием перепроданности либо перекупленности часто становится разворот графика, либо начало флета.

Что касается настроек, их придется подбирать под рабочий таймфрейм. Параметры Стохастика для 5 минут не будут работать на дневных графиках и наоборот.

Не забывайте применять фильтры для отсеивания ложных сигналов. Stochastic – один из компонентов стратегии, а не самостоятельная торговая система.

Источник

Adblock
detector